외환 포트폴리오 다변화

위험과 다양성 : 포트폴리오 다변화.
매주 5 % 위아래로 변동하는 주식 시장으로 개인 투자자는 분명히 안전망이 필요합니다. 다각화는 이러한 방식으로 효과를 발휘할 수 있으며 전체 포트폴리오가 가치를 잃지 않도록 방지 할 수 있습니다.
증권은 위험이 다양해야합니다. 파란 칩 주식만을 골라야하는 것은 아닙니다. 사실, 그 반대가 사실입니다. 다른 투자 수익률로 다른 투자를 선택하면 큰 이익이 다른 영역의 손실을 상쇄하게됩니다. 이것이 페니 주식과 같은 고위험 투자에 뛰어 들어야한다는 것을 의미하지는 않습니다!
귀사의 증권은 산업별로 다양해야 소규모 기업 집단에 대한 비 체계적 위험을 최소화 할 수 있습니다.
사람들이 항상 묻는 또 다른 질문은 포트폴리오의 위험을 줄이려면 얼마나 많은 주식을 사야하는지입니다. 포트폴리오 이론에 따르면 10-12 개의 분산 된 주식을 사용하면 최적의 분산에 매우 가깝습니다. 그렇다고 12 가지 인터넷이나 기술주를 사면 최적의 다각화를 얻을 수있는 것은 아닙니다. 대신 다양한 규모의 주식을 여러 산업에서 구매해야합니다.

외환 포트폴리오 다양 화
2 이전 고려 사항.
다양 화 : "금융 분야에서 다각화 란 다양한 자산에 투자하여 위험을 줄이는 것을 의미합니다"([1]). 지표.
RSI : 상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI)는 "최근의 거래 기간의 마감 가격을 기반으로 주식이나 시장의 현재 및 과거의 힘이나 약점을 차트 화하기위한 기술적 인 지표입니다." ([2]) 변화율 (ROC)은 "오늘 종가와 N 일 전의 차이를 보여주는 간단한 기술적 분석 지표"입니다 ([3]). SMA : 단순 이동 평균 (SMA)은 "이전 n 개의 데이텀 점의 비 가중 평균"입니다 ([5]). 이 기사에서 우리는 10 및 30 기간의 SMA를 고려합니다.
모든 예에서 우리는 뉴욕의 폐점 시간 (22:00 h. CET)에 매일 데이터를 취합니다.
이 평균을 사용하여 쌍의 강점과 약점의 비율을 만듭니다. 이를 위해 우리는 RSI의 10주기의 SMA를 30주기의 SMA로 나눈 다음, 결과에 100을 곱하여 쌍의 상대적 힘의 평활화 된 측정치를 얻습니다. 결과는 아래 그래프에 표시됩니다 (이미지 하단의 RatioMA_RSI).
3.2 단계 2. 운동량 측정.
RSI와 ROC가 100 이하이거나 그 이상인 경우.
3.4 단계 4. 포트폴리오를 만듭니다.
4 포트폴리오 전략 수립.
[4] Ron Schellingan의 기사 : "Forex Market Ranking"은 일반인들에게 제공됩니다.
[5] SMA : en. wikipedia. org/wiki/Moving_average#Simple_moving_average.
위의 차트 (왼쪽)에서 오른쪽 상단 모서리에 RSI 및 ROC 값이 높고 왼쪽 하단에 표시된 값은 RSI 및 ROC 값이 낮은 값 쌍을 나타냅니다.
여기에서 계속 토론하십시오.
ressurection 역사에 대한 미안, 내가 재조합 포트폴리오에 대한 몇 가지 세부 정보를 찾았을 때 Google 검색을 통해 기사를 찾았습니다.
IMO, 이 책은 실용적인 정보로 채워져 있고 오타에 대한 증거를 가지고있는 정말 훌륭한 책입니다.
더 많은 기사가이 기사와 같은 품질을 가지면.

위험을 극복하기 위해 포트폴리오 다변화를 사용하는 방법.
너무나 자주 모든 사건이 일어나서 지구를 흔들며 시장의 모든 곳으로 반향을 보냅니다.
다행스럽게도이 정도의 사건은 거의 발생하지 않습니다.
대부분의 경우, 시장의 다른 부분에 영향을 미치는 다른 요소가있는 경향이 있습니다.
따라서 많은 독립적 인 시장이 동시에 악영향을받을 확률은 매우 낮습니다.
여기에는 포트폴리오 다원화 이론의 핵심이 있습니다.
다양 화는 모두 시장의 여러 분야에 투자를 선택하는 것입니다 ...
. 귀하의 전반적인 포트폴리오가 하나의 요인에 의해 악영향을받을 위험을 줄이기 위해
즉, 자산 배분을 현명하게 선택하면 위험으로부터 자신을 보호 할 수 있습니다.
포트폴리오 다양 화 및 위험 감소.
따라서 위험에 대한 포트폴리오 다양 화의 효과는 위험을 줄이는 것이지만 모든 유형의 위험에 적용되는 것은 아니라는 점을 유의해야합니다.
물론 우리가 거래 할 때 항상 내재 된 위험이 존재합니다.
. 그것은 짐승의 본질이며 전술 포트폴리오 다변화의 효과에는 한계가 있습니다.
다양한 포트폴리오 전략을 통해 어떤 유형의 위험을 줄일 수 있는지 정확하게 파악하는 것이 중요합니다.
체계적인 위험과 체계적이지 않은 위험의 개념을 소개합시다.
체계적인 위험은 전체 시장의 내재 된 불확실성이므로 다양한 포트폴리오를 구축하여 완화 할 수 없습니다.
비 체계적 위험은 잘 분산 된 투자 포트폴리오를 선택함으로써 적어도 어느 정도는 우리가 보호 할 수있는 위험 유형을 설명합니다.
한 회사, 부문 또는 악기 유형에 불균형하게 영향을 미치는 사건은 비 체계적 위험의 예입니다.
투자 포트폴리오를 구축하고있는 주식 시장 투자자를 생각해보십시오.
그들의 투자 배분이 다양하다면, 한 부문에 영향을 미치는 뉴스는 포트폴리오의 일부 주식에만 영향을 미친다.
즉, 그들의 다양한 투자 포트폴리오는 특정한 나쁜 소식의 영향을 완화시키는 데 도움이됩니다.
충분히 다양 화 된 포트폴리오를 갖지 못하는 것은 모든 계란을 하나의 바구니에 담는 잘 알려진 관용구와 유사합니다.
예를 들어, 투자 배분이 에너지 부문 주식에만 집중하는 투자자를 생각해보십시오.
석유 수출국기구 (OPEC)가 석유 생산량을 늘리기로 결정하면 전체 석유 생산량의 가치를 떨어 뜨릴 수 있습니다.
이제 투자자가 다양한 부문의 회사의 횡단면을 가지고 있는지 고려하십시오.
이는 포트폴리오의 일부가 에너지 부문의 갑작스런 변화에 덜 노출되었음을 보장합니다.
여기서 포트폴리오 다각화가 왜 중요한지에 대한 답을 얻을 수 있습니다.
투자 다각화 전략은 시장의 특정 부분에 연결된 위험에 대한 노출을 줄이기 위해 충분히 다른 도구로 포지션을 취하려고합니다.
2008 년 금융 위기를 돌아 보면 ...
. 모든 직책이 주식에 포함되어 있다면 CFD 포트폴리오 다변화를 얼마나 잘 수행했는지는 중요하지 않습니다.
이것은 문제의 체계적인 성격이 시장의 모든 분야를 강조했기 때문입니다.
주가는 주택 가격과 같은 다른 투자와 함께 크게 하락했습니다.
전쟁, 금리 변동 및 경기 침체와 같은 사건은 전체 시장에 영향을 미치는 경향이 있으며 전술적 자산 배분을 통해 실제로 보호받을 수는 없습니다.
이러한 유형의 위험으로부터 보호하기위한 주요 전략은 헤지 (hedging)입니다.
이에 대한 자세한 내용은 Forex 헤징이란 무엇입니까?
투자 포트폴리오를 다각화하는 것이 중요한 이유는 무엇입니까?
다각화는 포트폴리오 전체에 영향을 미치는 불리한 요인의 가능성을 줄이므로 투자에서 중요합니다.
장기적으로 수익성있는 거래는 모두 승리에 관한 것입니다.
거래를 중단시킬 정도로 심각한 하락을 경험하면 장기적으로 승리 할 수 ​​없습니다.
다양 화는 이러한 부정적인 시나리오를 피하는 데 도움이됩니다.
위험을 줄이려는 노력 이외에도 포트폴리오 다양 화의 이점이 있습니까?
대답은 '예'입니다.
포트폴리오 다양 화의 세 가지 이점 :
특정 자산 클래스에 연결된 위험을 줄이면 시스템에 유리한 조건이 발생할 확률이 높아져 더 많은 신호를 전달할 수 있습니다.
좁은 통화 쌍만 보는 상인을 생각해 봅시다.
그들은 EUR / USD 및 GBP / USD 거래만을 고려하는 경향 추종자라고 가정 해 봅시다.
이 통화 쌍이 장기간 범위 범위에 있다면 거래자는 거래 할 신호가 없을 것입니다.
이제 다양한 시장을 살펴 보는 상인을 생각해보십시오.
이 상인은 더 많은 진입 신호를받을 가능성이 큽니다.
그러나 그 이상으로, 추세 다음은 모두 더 자주, 더 작은 잃는 것 사이에서 큰 승리를 얻은 무역을 찾는 것에 관한 것입니다.
더 많은 시장에 자신을 노출시킴으로써 ...
. 우리 상인은 커다란 승리의 무역에 필요한 유리한 시장 조건을 맞을 기회를 증가 시켰습니다.
이 경우 그들은 지속적인 경향을 발견 할 확률을 넓혔습니다.
다중 자산 다각화.
여러 가지 금융 상품을 보유하려는 경우 리스크 균형 포트폴리오 구축 원칙이 동일하게 적용됩니다.
그래서 당신이 상품 상인이라면 ...
. 당신은 일종의 상품 다양 화를 고려하는 것이 현명 할 것입니다.
물론 적절한 포트폴리오 다변화에는 여러 자산 클래스에 걸쳐 위험을 분산시키는 것도 포함됩니다.
다각화 된 금융 투자를하는 경우 한 위험 영역에 지나치게 노출 될 가능성이 적습니다.
이는 적절한 종류의 전술적 투자를 통해 전체 위험을 단순하게 줄일 수 있음을 의미합니다.
그렇다면 포트폴리오 할당을 결정하는 방법은 무엇입니까?
보통 거래의 경우와 마찬가지로, 질문은 실제로 개인에 달려 있습니다.
무엇을 성취하려고합니까?
당신이 위험 회피 적이라면, 포트폴리오 다양 화가 큰 문제가 될 것입니다.
다양한 포트폴리오 사례.
주식 포트폴리오를 사용하면 다양한 분야에서 믹스하고 매치 할 수있는 다양한 선택을 구성하는 것이 매우 쉽습니다.
Forex 포트폴리오 다변화에 관해서는 덜 직설적으로 보일 수 있습니다.
일반적으로 말해서, 우리가 피하려고하는 것은 이것입니다 :
. 상호 연관된 다수의 통화 쌍에 대해 동일한 방향으로 거래합니다.
그렇게 할 수 있다면 더 균형 잡힌 투자 포트폴리오를 달성하기위한 방향으로 나아갔습니다.
그럼, 어떻게 상관 관계가 어떤 Forex 쌍 말할 수 있습니까?
여기 MetaTrader 4 Supreme Edition이 정말 편리합니다.
MT4 SE 플러그인은 지표 및 거래 도구 모음을 크게 개선했습니다.
이러한 도구 중에는 상관 관계 매트릭스가 있습니다.
상관 관계 매트릭스를 통해 통화 쌍 간의 상관 관계 강도를 한 눈에 볼 수 있습니다.
또한 서로 다른 시간대의 상관 관계를 볼 수 있습니다.
포트폴리오 다변화 전략에 대한 간단한 팁 :
여러 시간 프레임에서 상관 관계를 확인하여 강하게 상관 된 쌍에 대해 같은 방향으로 거래하는 것을 피하십시오. 강하게 상관 된 쌍에 대해 반대 방향으로 적극적으로 거래하십시오. 동일한 지역의 통화와 관련된 유사한 위치를 피하십시오. 전략 스타일의 다양 화를 고려하십시오.
전반적으로, 우리의 포트폴리오에서 서로 다른 입장 간의 공통점을 없애는 것입니다.
예를 들어, 긴 AUD / GBP 및 NZD / USD가는 것을 고려하고 있다면 ...
. 당신은 다변화를 위해 두 가지 중 하나만 선택할 수 있습니다.
이는 NZD와 AUD가 오세아니아 지역의 통화이기 때문입니다.
우리는 해당 지역에 특정한 요인에 의해 유사하게 영향을받을 것으로 합리적으로 기대할 수 있습니다.
위 목록의 마지막 지점은 사용중인 실제 거래 전략을 나타냅니다.
특정 전략은 한 달에 몇 가지 신호만을 제공하지만 다른 전략은 20 또는 30을 제공합니다.
이 전략들 사이에서 이용 가능한 위험 자본을 나누면 서로를 보완하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이러한 기술을 연습하고 올바른 믹스가 무엇인지 알아내는 훌륭한 방법은 위험이없는 데모 거래 계정을 이용하는 것입니다.
이렇게하면 먼저 전략을 시험해보고 실제 돈으로 거래를 시도하기 전에 어떤 것이 가장 효과적인지 확인할 수 있습니다.
포트폴리오 다양 화에 관한 최종 결론.
우리는 다양한 외환 위기 관리 전략 중 하나 인 다변화의 기본을 살펴 보았습니다.
당신은 매우 쉽게 이러한 아이디어를 취할 수 있으며 더 많은 Forex 포트폴리오 최적화를 달성하기 위해 그들을 더 조정할 수 있습니다.
투자 다각화는 손실에 대한 보장이 아님을 기억하십시오.
. 잔여 위험에 대한 완충 역할을하는 광범위한 안전망으로 간주 될 수 있습니다.
포트폴리오 다양 화의 목적은 전체의 합을 보호하는 것임을 기억하십시오.
따라서 투자를 다양 화하더라도 해당 포트폴리오의 개별 세그먼트는 여전히 위험에 처하게됩니다.
이것이 모든 개별 거래에서 다른 좋은 Forex 위험 관리 전략을 활용하는 것이 항상 이치에 맞기 때문입니다.
정지, 현명한 자금 관리 등을 고려하십시오.
마지막으로, 당신은 당신이 이해하지 못하는 분야로 다각화해서는 안됩니다.
전문 분야에 집중하기위한 논의가 있기 때문에 다양화할 필요가 없습니다.
상위 10 개 항목.
MetaTrader 4.
외환 & amp; CFD 거래 플랫폼.
iPhone 앱.
iPhone 용 MetaTrader 4.
Android 앱.
Android 기기 용 MT4
MT WebTrader.
귀하의 브라우저에서 거래하십시오.
MetaTrader 5.
차세대. 거래 플랫폼.
OS X 용 MT4
Mac 용 MetaTrader 4.
거래 시작.
플랫폼.
교육.
프로모션.
위험 경고 : 마진에 대한 Forex (외환) 또는 CFD (차이 계약) 거래는 높은 위험 수준을 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 전체 투자 금액보다 많은 손실을 입을 가능성이 있습니다. 따라서 귀하는 잃을 여유가없는 돈을 투자하거나 위험을 감수해야합니다. Admiral Markets UK Ltd 또는 Admiral Markets AS '서비스를 사용하기 전에 거래와 관련된 모든 위험을 인정하십시오.
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다각화.
'다양 화'란 무엇인가?
다양 화는 포트폴리오 내에서 다양한 투자를 혼합하는 위험 관리 기법입니다. 이 기법의 근거는 여러 종류의 투자로 구성된 포트폴리오가 평균적으로 포트폴리오 내에서 발견되는 개별 투자보다 높은 수익을 내고 위험을 낮추는 것이라고 주장합니다.
'다양 화'를 깨고
연구와 수학적 모델은 25 ~ 30 개의 주식 포트폴리오를 다양하게 유지하는 것이 가장 비용 효과적인 수준의 위험 감소를 가져 오는 것으로 나타났습니다. 더 많은 증권에 투자하면 획기적으로 더 작은 금리에도 불구하고 추가 다변화 이익이 발생합니다.
외국 투자에 대한 투자는 국내 투자와의 상관 관계가 덜하기 때문에 다변화 이익을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 미국 경제의 경기 침체가 같은 방식으로 일본 경제에 영향을 미치지 않을 수도 있습니다. 따라서 일본 투자를하면 미국 경제 침체로 인한 손실에 대한 투자 보호가 완만하게됩니다.
대부분의 비영리 투자자는 투자 예산이 제한되어 있고 적절하게 분산 된 포트폴리오를 만드는 것이 어려울 수 있습니다. 이 사실만으로도 뮤추얼 펀드가 인기를 얻고있는 이유를 설명 할 수 있습니다. 뮤추얼 펀드의 주식을 사면 투자자들에게 저렴한 분산 원천을 제공 할 수 있습니다.
다각화 및 교환 트레이드 펀드.
뮤추얼 펀드가 다양한 자산 클래스에 걸쳐 다양 화를 제공하는 반면, 교환 트레이드 펀드 (ETF)는 일반적으로 접근하기 어려운 상품 및 국제 연극과 같은 좁은 시장에 대한 투자자의 접근성을 제공합니다. $ 100,000의 포트폴리오를 가진 개인은 중복이없는 ETF간에 투자를 확산시킬 수 있습니다. 공격적인 투자자가 일본 주식, 호주 채권 및 면화 선물로 구성된 포트폴리오를 구성하고자하는 경우 iShares MSCI Japan ETF, 뱅가드 호주 정부 채권 인덱스 ETF 및 iPath Bloomberg Cotton Subindex Total Return ETN에서 지분을 매입 할 수 있습니다. 목표 자산 클래스의 특수성과 보유 자산의 투명성으로 인해 증권 간 다양한 상관 관계가있는 진정한 다각화가 이루어질 수 있습니다.